ARCH模型的核心思想是()
A: 残差项的条件方差依赖于前期残差项的条件方差的大小
B: 残差项的条件方差依赖于前期均值项的条件方差的大小
C: 均值项的条件方差依赖于前期均值项的条件方差的大小
D: 均值项的条件方差依赖于前期残差项的条件方差的大小
A: 残差项的条件方差依赖于前期残差项的条件方差的大小
B: 残差项的条件方差依赖于前期均值项的条件方差的大小
C: 均值项的条件方差依赖于前期均值项的条件方差的大小
D: 均值项的条件方差依赖于前期残差项的条件方差的大小
举一反三
- 【单选题】对于估计出的样本回归线 A. 被解释变量的估计值与残差项相关 B. 残差 项的均值为0 C. 解释变量与残差项相关 D. 残差 项的方差为0
- GARCH-M模型相对于GARCH模型的区别在于，引入序列的()来预测风险 A: 均值方差 B: 方差均值 C: 条件方差 D: 条件均值
- 关于AR(1)-ARCH(1)模型正确的说法是 A: 条件均值随时间变化，条件方差也随时间变化 B: 条件均值不随时间变化，条件方差随时间变化 C: 条件均值不随时间变化，条件方差也不随时间变化 D: 条件均值随时间变化，条件方差不随时间变化
- 异方差残差图的类型有（ ）： A: 递减型异方差残差图 B: 递增型异方差残差图 C: 变化型异方差残差图 D: 综合型异方差残差图
- 怀特异方差一致估计量给出了误差项条件方差的一致估计。