现有一投资组合P是由等比例投资于A、B两证券所组成的，要使组合P的风险最小，A、B两证券的相关系数ρ[sub]AB[/]应该为( )。 A: ρAB＝1 B: ρAB＝0.5 C: ρAB＝0 D: ρAB＝-0.5

2022-05-28

现有一投资组合P是由等比例投资于A、B两证券所组成的，要使组合P的风险最小，A、B两证券的相关系数ρ[sub]AB[/]应该为( )。
A: ρ_AB＝1
B: ρ_AB＝0.5
C: ρ_AB＝0
D: ρ_AB＝-0.5

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现有一投资组合P是由等比例投资于A、B两证券所组成的，要使组合P的风险最小，A、B两证券的相关系数ρ&#91;sub&#93;AB&#91;/&#93;应该为( )。 A: ρ<sub>AB</sub>＝1 B: ρ<sub>AB</sub>＝0.5 C: ρ<sub>AB</sub>＝0 D: ρ<sub>AB</sub>＝-0.5