关于资本资产定价模型（CAPM），下列正确的说法是（ ）
A: 该模型仅适用于对单个资产进行定价
B: 资产的均衡定价仅反映了对系统风险的补偿
C: 任何股票的预期收益率都将高于无风险收益率
D: 所有资产的贝塔都应该为正
A: 该模型仅适用于对单个资产进行定价
B: 资产的均衡定价仅反映了对系统风险的补偿
C: 任何股票的预期收益率都将高于无风险收益率
D: 所有资产的贝塔都应该为正
举一反三
- 下列关于资本资产定价模型的表述中错误的是（ ）。 A: 市场整体对风险越是厌恶，市场风险溢酬的数值就越大 B: 资本资产定价模型完整地揭示了证券市场运动的基本情况 C: 资本资产定价模型体现了“高收益伴随着高风险”的理念 D: 资产的必要收益率由无风险收益率和资产的风险收益率组成
- “普通股股票的预期收益率等于无风险利率加上风险补偿(也称市场风险报酬率)。”这描述的是______。 A: 股利折现模型 B: 资本资产定价模型 C: 股票定价模型 D: 资本资产折现模型
- 【多选题】关于资本资产定价模型,下列说法正确的有()。 A. 该模型反映资产的必要收益率而不是实际收益率 B. 该模型中的资本资产主要指的是债券资产 C. 该模型解释了风险收益率的决定因素和度量方法 D. 该模型反映了系统性风险对资产必要收益率的影响
- 资本资产定价模型和套利定价模型解决了单项资产或资产组合的预期收益率与其风险的关系。
- 下列关于资本资产定价模型的描述中,说法正确的有( )。 A: 计算风险收益率时考虑了全部风险 B: 市场风险溢酬越大,表示对风险越厌恶 C: 无风险收益率和风险收益率共同组成必要收益率 D: 资本资产定价模型不是对任何公司都是适合的