根据指数模型，两个证券之间的协方差是________。
A: 由同一个因素，即市场指数的收益率对它们的影响决定的
B: 与行业的特殊情况有关
C: 通常是正的
D: 由同一个因素，即市场指数的收益率对它们的影响决定的，且通常是正的
A: 由同一个因素，即市场指数的收益率对它们的影响决定的
B: 与行业的特殊情况有关
C: 通常是正的
D: 由同一个因素，即市场指数的收益率对它们的影响决定的，且通常是正的
举一反三
- 根据指数模型，两个证券之间的协方差是（ ）。 A: 由同一个因素，即市场指数的收益率对它们的影响决定的 B: 非常难于计算 C: 与行业的特殊情况有关 D: 通常是正的
- 根据指数模型，两个证券之间的协方差是（）。 A: 由同一个因素，即市场指数的收益率对它们的影响决定的 B: 非常难于计算 C: 与行业的特殊情况有关 D: 通常是正的 E: a和d
- 某只证券的β系数等于： A: 该证券收益率与市场收益率的协方差除以市场收益率的方差。 B: 该证券收益率与市场收益率的协方差除以市场收益的标准差。 C: 该证券收益率的方差除以它与市场收益率的协方差。 D: 该证券收益率的方差除以市场收益率的方差。
- 根据指数模型，两个证券之间的协方差是________。
- 下列关于套利定价模型（APT）的一些说法正确的是（ ）。 A: APT是一个决定资产价格的均衡模型 B: APT认为证券的实际收益不只是受市场证券组合变动的影响，而是要受市场中更多共同因素的影响 C: APT是由史蒂芬·罗斯于1976年提出的 D: 在APT中，证券分析的目标在于识别经济中影响证券收益的因素以及证券收益率对这些因素的不同敏感性