中国大学MOOC: 某美国进口商在 3 个月后需支付 40 万欧元货款，为对冲外汇风险，考虑通过外汇期货合约进行套期保值。欧元兑美元即期汇率月度变动标准差是 1%， CME 交易的欧元兑美元期货（每手合约价值为 125 000 欧元）月度变动的标准差是 1.25%，期货价格与即期汇率价格相关系数是 0.8。为达到最佳套期保值效果，该美国进口商应该（ ）。
举一反三
- 某美国进口商在3个月后需支付40万欧元货款，为对冲外汇风险，考虑通过外汇期货合约进行套期保值。欧元兑美元即期汇率月度变动标准差是1%，CME交易的欧元兑美元期货（每手合约价值为125000欧元）月度变动的标准差是1.25%，期货价格与即期汇率价格相关系数是0.8。为达到最佳套期保值效果，该美国进口商应该（）。
- 中国大学MOOC:某美国进口商在3个月后需支付40万欧元货款，为对冲外汇风险，考虑通过外汇期货合约进行套期保值。欧元兑美元即期汇率月度变动标准差是1%，CME交易的欧元兑美元期货（每手合约价值为125000欧元）月度变动的标准差是1.25%，期货价格与即期汇率价格相关系数是0.8。为达到最佳套期保值效果，该美国进口商应该（）。
- 国内某铜矿企业从智利某铜矿企业进口一批铜精矿（以美元结算），约定付款期为3个月。同时，该铜矿企业向欧洲出口总价为1250万欧元的铜材，付款期为3个月。那么，该铜矿企业可在CME通过（）进行套期保值，对冲外汇风险。 A: 卖出人民币兑美元期货合约；卖出人民币兑欧元期货合约 B: 卖出人民币兑美元期货合约；买入人民币兑欧元期货合约 C: 买入人民币兑美元期货合约；买入人民币兑欧元期货合约 D: 买入人民币兑美元期货合约；卖出人民币兑欧元期货合约
- 美国进口商从法国进口一批货物，价值125000欧元，并约定2010年9月10日付款提货。签约日欧元兑美元的即期汇率EUR1=USD1.3047，而预测欧元的即期汇率将走高，可能达到EUR1=USD1.32。为规避风险，该公司决定采取买入套期保值策略，购买了1张2010年9月15日交割的欧元期货合约，成交价格为EUR1=USD1.3087。至2010年9月10日，欧元即期汇率为EUR1=USD1.3150，同时购买的欧元期货价格上升至EUR1=USD1.3195，美国进口商决定平仓，卖出欧元期货合约，在即期市场购入欧元，解付货款。什么是套期保值？如何通过期货交易进行套期保值？
- 投资者持有50万欧元，担心欧元对美元贬值，于是利用3个月后到期的欧元期货进行套期保值，每手欧元期货合约为12.5万欧元。此时欧元（EUR）兑美元（USD）即期汇率为1.3432，3个月后到期的欧元期货合约价格（EUR/USD）为1.3450。3个月后，欧元兑美元即期汇率为1.2120。该投资者欧元期货合约平仓价格（EUR/USD）为1.2101。该投资者在现货市场____万美元，在期货市场____万美元。（不计手续费等费用）<br/>（）[2012年11月真题]