在商业银行贷款定价领域，美国银行家信托公司最先提出RAROC方法，目前被银行界广泛采用，其一般公式为：RAROC=(某项贷款的一年收入-各项费用-预期损失)/监管或经济资本，下列说法不正确的是( )。
A: 预期损失代表商业银行为风险业务计提的各项准备
B: 经济资本是抵御商业银行的预期损失所需要的资本
C: RAROC可同时满足资金成本，预期损失，资本成本的相关要求
D: 以上说法均不正确
A: 预期损失代表商业银行为风险业务计提的各项准备
B: 经济资本是抵御商业银行的预期损失所需要的资本
C: RAROC可同时满足资金成本，预期损失，资本成本的相关要求
D: 以上说法均不正确
举一反三
- 在贷款定价中，RAROC是根据哪个公式计算出来的？（） A: RAROC=贷款年收入/监管或经济资本 B: RAROC=（贷款年收入-预期损失）/监管或经济资本 C: RAROC=（贷款年收入-各项费用-预期损失）/监管或经济资本 D: 以上都不对
- 以下公式中，正确的是( )。 A: RAROC=(收益-预期损失)/经济资本 B: RAROC=(收益-非预期损失)/经济资本 C: RAROC=(收益-预期损失)/收益 D: RAROC=(收益-非预期损失)/收益
- 下列关于经济资本的说法，正确的是( )。 A: 经济资本是指商业银行用于弥补预期损失的资本 B: 在银行经营中，可预期损失由拨备来消化，并计入成本 C: 在银行经营中，对非预期损失需要通过对风险的计量，最终由收入来弥补 D: 经济资本等价于监管资本
- 经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是()。 A: RAROC=(收益一预期损失)/非预期损失 B: RAROC=(收益一非预期损失)/预期损失 C: RAROC=(非预期损失一预期损失)/收益 D: RAR0C=(预期损失一非预期损失)/收益
- 经风险调整的资本收益率（RAROC）的计算公式是（）。 A: RAROC=（税后净利润-预期损失）/非预期损失 B: RAROC=（税后净利润-非预期损失）/预期损失 C: RAROC=（非预期损失-预期损失）/税后净利润 D: RAROC=（预期损失-非预期损失）/税后净利润