KMV的CreditMonitor模型对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是（）。
A: 资产组合理论
B: CAPM模型
C: 期权定价理论
D: 多因素模型
A: 资产组合理论
B: CAPM模型
C: 期权定价理论
D: 多因素模型
C
举一反三
- KMV模型对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是（ ）。 A: 保险学的精算理论 B: 默顿期权定价理论 C: 经济计量学理论 D: 资产组合理论
- 在下列资产定价模型中，哪一个模型反映了证券组合期望收益水平和一个或多个风险因素之间的均衡关系（）。 A: 期权定价理论 B: 套利定价理论 C: 多因素模型 D: 资产资本定价模型
- 以下理论中，阐述如何进行风险资产配置的理论是( )? 久期理论|资产组合理论|CAPM模型|股利折现模型
- 下列属于资产定价理论的有（）。 A: 资本资产定价模型（CAPM） B: 因素模型（FM） C: 套利定价理论（ APT） D: 布莱克斯克尔斯模型（B-S）
- 进一步扩充现代的证券组合管理理论在实践运用中的理论基础不包括（）。 A: 夏普的单因素模型 B: 多因素模型 C: 夏普、特雷诺、詹森的资本资产定价模型 D: 罗斯的CAPM模型
内容
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现代资本市场理论包括（ ）。 A: 资产组合理论 B: 资本资产定价模型 C: 套利定价模型 D: 期权定价理论 E: 有效市场假说 F: 市场均衡理论
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现代资本市场理论包括()。 A: 资产组合理论 B: 资本资产定价模型 C: 套利定价模型 D: 期权定价理论 E: 有效市场价说 F: 市场均衡理论
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下列属于资产定价理论的有（）。 A: 资本资产定价模型（CAPM） B: 因素模型（FM） C: 套利定价理论（APT） D: 布莱克一斯克尔斯模型（B-S） E: 以上皆是
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在证券投资组合理论的各种模型中，反映证券组合期望收益水平和一个或多个风险因素之间均衡关系的模型是( )。 A: 资产资本定价模型 B: 套利定价理论 C: 多因素模型 D: 特征线形模型
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投资者被分为信息交易者和噪声交易者这两类的，是哪种行为资产定价模型 A: BPT（行为组合理论） B: BAPM（行为资产定价模型） C: CAPM（现代资本资产定价模型） D: MAPT（现代资产组合理论）