对于看跌期权，随着到期日的临近，当标的资产价格＝行权价时，Delta收敛于－1。（）
举一反三
- 下列关于美式看跌期权的说法正确的是？（） A: 美式看跌期权只允许在期权到期日按行权价买进标的资产 B: 美式看跌期权允许在到期日或到期日前按行权价卖出标的资产 C: 美式看跌期权只允许在到期日按行权价卖出标的资产 D: 美式看跌期权允许在到期日或到期日前按行权价买入标的资产
- 当标的价格大于行权价时，随着标的资产价格上升，看涨期权的Delta值（）
- 对于看涨期权随着到期日的临近，当标的资产
- 当标的价格大于行权价时，随着标的资产价格上升，看涨期权的Delta值（） A: 变大后趋于-1 B: 变大后趋于0 C: 变大后趋于-2 D: 变大后趋于1
- 下列表述中正确的有()。A、空头期权的特点是最小的净收入为零，不会发生进一步的损失B、期权的到期日价值，是指到期时执行期权可以取得的净收入，它依赖于标的资产在到期日的价格和执行价格C、当标的资产到期日价格低于执行价格时，看跌期权的到期日价值，随标的资产价格下降而上升D、如果在到期日股票价格低于执行价格，则看跌期权没有价值