CAPM理论认为，市场达到均衡时候，投资者持有的最优风险资产组合就是市场风格组合。
A: 正确
B: 错误
A: 正确
B: 错误
举一反三
- CAPM理论认为，市场达到均衡时候，投资者持有的最优风险资产组合就是市场风格组合。
- 中国大学MOOC: CAPM理论认为，市场达到均衡时候，投资者持有的最优风险资产组合就是市场风格组合。
- 资本资产定价模型认为______。 A: 每个投资者都会优化其投资组合，最终所有个体的投资组合会趋于一致，每种资产的权重等于该资产在市场投资组合中所占的比例 B: 在均衡市场中，投资者有不同的信念 C: 资本市场投资组合的风险溢价与市场风险和投资者风险厌恶程度成反比 D: 所有投资者选择持有风险投资组合作为其最优投资组合，投资者之间的差别只是投资于最优风险投资组合与投资于无风险资产的比例上不同而已
- 资本资产定价模型（CAPM）表明，在市场均衡状态下，任何投资者对不同风险资产的相对投资比例将与构成市场组合的不同风险资产的市值占比相同。
- 当市场达到均衡状态时，存在唯一的市场风险资产组合，使得任何资产组合的收益率均可用无风险资产和该市场风险资产组合按一定比例组合而得到。（ ） A: 正确 B: 错误