根据看涨期权-看跌期权平价定理，下列公式正确的有（）。
A: 标的资产价格＝看涨期权价格－看跌期权价格＋执行价格现值
B: 看涨期权价格－看跌期权价格＝标的资产价格－执行价格现值
C: 看涨期权价格－看跌期权价格＝标的资产价格－执行价格
D: 看涨期权价格＋看跌期权价格＝标的资产价格＋执行价格现值
A: 标的资产价格＝看涨期权价格－看跌期权价格＋执行价格现值
B: 看涨期权价格－看跌期权价格＝标的资产价格－执行价格现值
C: 看涨期权价格－看跌期权价格＝标的资产价格－执行价格
D: 看涨期权价格＋看跌期权价格＝标的资产价格＋执行价格现值
A,B
举一反三
- 依据看涨期权——看跌期权平价定理，下列表达式不正确的是（ ）。 A: 标的资产价格＋看跌期权价格－看涨期权价格＝执行价格现值 B: 看涨期权价格＋执行价格现值＝标的资产价格＋看跌期权价格 C: 看涨期权价格－看跌期权价格＝标的资产价格＋执行价格现值 D: 看涨期权价格－看跌期权价格＝标的资产价格－执行价格现值
- 买卖期权平价关系表达式：标的股票价格＋看跌期权价格＝看涨期权价格＋执行价格现值。图（1）是买入股票；图（2）是卖出看涨期权；图（3）是执行价格的现值；图（4）是卖出看跌期权。[img=1293x1093]17de86a0bd5387e.jpg[/img]要求：以下哪个选项符合图形（1）+（2）=（3）+（4）的顺序并满足买卖期权平价关系： A: 看涨期权价格－标的股票价格 ＝ 看跌期权价格－执行价格现值 B: 标的股票价格 － 执行价格现值 ＝－看跌期权价格 + 看涨期权价格 C: 看跌期权价格－看涨期权价格＝－标的股票价格 + 执行价格现值 D: 标的股票价格 + 卖出看涨期权价格＝卖出看跌期权价格＋执行价格现值
- 以下哪一项是不分红股票的看跌-看涨平价公式？? 欧式看跌期权价格+欧式看涨期权价格=股票价格+执行价格的现值|欧式看跌期权价格+执行价格的现值=欧式看涨期权价格+股票价格|欧式看跌期权价格+股票价格=欧式看涨期权价格+执行价格|欧式看跌期权价格+股票价格=欧式看涨期权价格+执行价格的现值
- 具有相同执行价格和到期日的欧式看跌期权和看涨期权，购进股票、购进看跌期权，同时售出看涨期权，该组合符合：标的资产现行价格-看跌期权价格+看涨期权价格=执行价格的现值。（）
- 下列属于实值期权的是（）。 A: 看跌期权的执行价格低于标的资产价格 B: 看涨期权的执行价格高于标的资产价格 C: 看跌期权的执行价格高于标的资产价格 D: 看涨期权的执行价格低于标的资产价格
内容
- 0
实值期权即内在价值为正的期权，下列选项中属于实值期权的是（)。 A: 标的资产价格大于期权执行价格的看涨期权 B: 标的资产价格小于期权执行价格的看涨期权 C: 标的资产价格小于期权执行价格的看跌期权 D: 标的资产价格高于期权执行价格的看跌期权
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下列期权为虚值期权的是（ ）。 A: 看跌期权，且执行价格低于其标的资产价格 B: 看跌期权，且执行价格高于其标的资产价格 C: 看涨期权，且执行价格高于其标的资产价格 D: 看涨期权，且执行价格低于其标的资产价格
- 2
从理论上讲，（）。 A: 看跌期权的价格不应该高于执行价格 B: 看跌期权的价格不应该高于标的资产价格 C: 看涨期权的价格不应该高于标的资产价格 D: 看涨期权的价格不应该高于执行价格
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实值看涨期权的执行价格低于其标的资产价格,看跌期权的执行价格高于标的资产价格。
- 4
下列关于内在价值的计算，正确的是（ ）： A: 看涨期权的内在价值=标的资产价格-执行价格 B: 看涨期权的内在价值=执行价格-标的资产价格 C: 看跌期权的内在价值=执行价格-标的资产价格 D: 看跌期权的内在价值=标的资产价格-执行价格