股票价格S=100，看涨期权价值c=20，Δ=0.6,投资者此时持有1200股股票(每100股对应1份期权)，为对冲资产价格变化的风险投资者对看涨期权的操作是（ ）
A: 卖出10份看涨期权
B: 买入15份看涨期权
C: 买入25份看涨期权
D: 卖出20份看涨期权
A: 卖出10份看涨期权
B: 买入15份看涨期权
C: 买入25份看涨期权
D: 卖出20份看涨期权
D
举一反三
- 股票价格S=80，看涨期权价值c=15，Δ=0.4,投资者此时持有600股股票(每100股对应1份期权)。为对冲资产价格变化的风险投资者对看涨期权的操作是（ ） A: 买入15份看涨期权 B: 卖出15份看涨期权 C: 卖出10份看涨期权 D: 买入10份看涨期权
- 买入看涨期权同时卖出标的资产，到期损益最接近于（）。 A: 卖出看跌期权 B: 买入看跌期权 C: 卖出看涨期权 D: 买入看涨期权
- 股票期权可能风险有限但收益无限的情形有（）。 A: 买入看涨期权 B: 买入看跌期权 C: 卖出看涨期权 D: 卖出看跌期权
- 所谓抛补看涨期权是指______。 A: 股票加多头看涨期权组合 B: 出售1股股票，同时买入l股该股票的看涨期权 C: 股票加空头看涨期权组合 D: 出售1股股票，同时卖出1股该股票的看涨期权
- 投资者认为未来某股票价格将下跌，但并不持有该股票。那么以下交易策略恰当的为（ ）。 A: 买入看涨期权 B: 卖出看涨期权 C: 卖出看跌期权 D: 买入期货
内容
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蝶式价差策略的构成： A: 买入低执行价格看涨期权（看跌期权）一份 B: 买入高执行价格的看涨期权（看跌期权）一份 C: 卖出中间执行价格的看涨期权（看跌期权）两份 D: 卖出中间执行价格的看涨期权（看跌期权）一份
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看跌期权的买方想对冲了结其期权头寸，应（）。 A: 卖出看跌期权 B: 卖出看涨期权 C: 买入看跌期权 D: 买入看涨期权
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某股票的看跌期权的执行价格为40元/股，看跌期权的价格为2元/份，该股票的看涨期权的执行价格也为40元/股，但看涨期权的价格为3.5元/份。那么，该看跌期权的卖方最大损失为______元，该看涨期权的卖方最大利润为______元。 A: 38.0，3.5 B: 38.0，36.5 C: 40.0，3.5 D: 40.0，40.0
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【单选题】如果预期合约标的资产价格上升,投资者通常会选择()。 A. 买入看涨期权 B. 买入看跌期权 C. 卖出看涨期权 D. 卖出合约标的资产
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一个由看涨期权和标的股票S构成的投资组合目前是Delta中性，但是Gamma > 0，下列哪种方式能够让投资组合同时保持Delta 中性和Gamma中性 A: 买入看涨期权，卖出股票S B: 卖出看涨期权，卖出股票S C: 买入看跌期权，买入股票S D: 卖出看跌期权，卖出股票S