中国大学MOOC: （ ）是用来衡量delta值对标的资产价格变化的敏感度。
Gamma
举一反三
- （ ）是用来衡量 delta 值对标的资产价格变化的敏感度。
- （ ）是用来衡量delta值对标的资产价格变化的敏感度。 A: Rho B: Gamma C: Theta D: Vega
- 中国大学MOOC: 期权的Gamma值用于衡量证券的Delta值对标的资产价格变化的敏感度，是Delta的敏感性指标。下列关于Gamma值的理解不正确的是（ ）
- Theta是衡量Delta值对标的资产敏感度的指标（）
- 期权的Gamma值用于衡量证券的Delta值对标的资产价格变化的敏感度，是Delta的敏感性指标。下列关于Gamma值的理解不正确的是（） A: 标的资产价格在行权价格附近时Delta值对于标的资产价格变化较为不敏感 B: 无收益资产看涨期权与看跌期权有相同的Gamma值 C: 无收益资产期权多头的Gamma值总为正值 D: 期货合约的Gamma值为零，因此保持Gamma中性只能通过调整期权头寸实现
内容
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Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度，可以理解为期权对标的资产价格变动的敏感性。（）
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期权的希腊字母用于衡量期权价格对各种因素的敏感性，即当这些因素发生一定的变化时期权价格的变化程度。下列关于希腊字母Delta的定义及性质的理解正确的是（） A: 期权的Delta值对应期权价格与标的资产价格关系曲线切线的斜率 B: 无收益资产欧式看涨期权空头的Delta值总是大于0小于1 C: 无收益资产欧式看跌期权的Delta值是标的资产价格的减函数 D: 现货资产的Delta值为零
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中国大学MOOC: 用于描述标的资产变化引起的Delta的变化的希腊字母是：
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对于希腊字母gamma，它也是Delta值关于标的资产价格的一阶偏导数，度量了Delta值的不稳定性
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中国大学MOOC:用于衡量期权价格对时间变化敏感度的希腊字母是（）