CAPM模型跟APT模型之间的区别不大。( )
举一反三
- 中国大学MOOC: 与CAPM模型不同，APT（）
- 一般的套利定价理论（APT）与单因子资本资产定价模型（CAPM）的区别在于：
- 套利定价模型(APT)与资本资产定价模型(CAPM)相比，其特点在于
- 套利定价模型（APT）与资本资产定价模型（CAPM）相比，其特点在于（）。 Ⅰ．APT的假设条件更少 Ⅱ．CAPM是多因素模型，APT是单因素模型 Ⅲ．APT从“套利均衡”的角度给出了证券的均衡定价 Ⅳ．APT极大地推动了单因素分析方法在投资实践上的应用 A: Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B: Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C: Ⅱ、Ⅳ D: Ⅰ、Ⅲ
- 关于APT与CAPM的对比，说法正确的是 A: CPAM模型是否成立与市场是否存在套利无关； B: CAPM模型在线性因子结构的假设下将无法成立 C: 如果风险因子只有市场组合一个，APT模型与CAPM模型在结论上是等价的； D: APT模型的推导不需要借助市场组合的概念；