给定其它条件，标的资产的价格波动越大，看涨和看跌期权的价格都越高。
A: 正确
B: 错误
A: 正确
B: 错误
A
举一反三
内容
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标的资产的现价越高，欧式看涨期权与看跌期权的价格之差越大 A: 正确 B: 错误
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根据看涨期权-看跌期权平价定理，下列公式正确的有（）。 A: 标的资产价格＝看涨期权价格－看跌期权价格＋执行价格现值 B: 看涨期权价格－看跌期权价格＝标的资产价格－执行价格现值 C: 看涨期权价格－看跌期权价格＝标的资产价格－执行价格 D: 看涨期权价格＋看跌期权价格＝标的资产价格＋执行价格现值
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依据看涨期权——看跌期权平价定理，下列表达式不正确的是（ ）。 A: 标的资产价格＋看跌期权价格－看涨期权价格＝执行价格现值 B: 看涨期权价格＋执行价格现值＝标的资产价格＋看跌期权价格 C: 看涨期权价格－看跌期权价格＝标的资产价格＋执行价格现值 D: 看涨期权价格－看跌期权价格＝标的资产价格－执行价格现值
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标的资产的现价越高，欧式看涨期权与看跌期权的价格之差越大
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无论是看涨期权还是看跌期权，波动率越大，期权价格越高（）