若伦敦的3个月期政府债券的年利率为10%，纽约的同期政府债券年利率为6%，英镑的即期汇率为2美元/英镑，3个月远期英镑的汇率为1.99美元/英镑。那么美国投资者的抵补套利活动可获得 %的投资回报。

2022-07-28

答案：

0.5

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设伦敦市场是年利率为12%，纽约市场是年利率为8%，且伦敦外汇市场的即期汇率为1英镑=1.5435美元，则1年期伦敦市场上英镑对美元的远期汇率为（）。
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假设在纽约三个月期利率为4％，伦敦为3％，而即期汇率是2.00美元=1英镑和3个月远期汇率为2.10美元=1英镑。在此情况下，则导致短期投资套利流向为（） A: 从纽约到伦敦 B: 从伦敦到纽约 C: 既不从纽约到伦敦，也不从伦敦到纽约 D: 条件不足，无法确定
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欧洲美元的年利率为15%，欧洲英镑的年利率为10%，即期汇率为E=$2.00/￡。如果12月期汇率不是$2.10/￡，而是$2.15/￡，套利者若要获利会如何操作。 A: 按E=$2.00/￡即期汇率买入英镑 B: 按$2.15/￡远期汇率卖出英镑 C: 按E=$2.10/￡远期汇率买入英镑 D: 按E=$2.00/￡即期汇率卖出英镑
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伦敦外汇市场上，即期汇率为1英镑兑换1.5893美元，90天远期汇率为1英镑兑换1.6382美元，表明美元的远期汇率为（
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假定某日市场上美元对人民币的即期汇率为 1 美元=6.9元人民币，美元6个月利率为年利1%，人民币6个月利率为年利2%，则美元对人民币6个月的远期汇率()