在利用二叉树为期权定价时，我们采用了 （ ）
A: BSM公式
B: 倒推定价法
C: 有限差分法
D: 蒙特卡罗模拟
A: BSM公式
B: 倒推定价法
C: 有限差分法
D: 蒙特卡罗模拟
B
举一反三
内容
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中国大学MOOC: 在利用二叉树为期权定价时，我们采用了 （ ）
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蒙特卡罗模拟没有运用风险中性定价法。
- 2
蒙特卡罗模拟定价法不需要可复制的条件。
- 3
如果BSM期权定价公式成立的，Black期权定价公式也一定成立。
- 4
蒙特卡罗模拟没有运用风险中性定价法。 A: 正确 B: 错误