关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 公告：维护QQ群：833371870，欢迎加入！公告：维护QQ群：833371870，欢迎加入！公告：维护QQ群：833371870，欢迎加入！ 2022-07-28 在利用二叉树为期权定价时，我们采用了 （ ） A: BSM公式 B: 倒推定价法 C: 有限差分法 D: 蒙特卡罗模拟 在利用二叉树为期权定价时，我们采用了 （ ）A: BSM公式B: 倒推定价法C: 有限差分法D: 蒙特卡罗模拟 答案： 查看 举一反三 采用倒推法的期权定价模型包括（ ）。 A: BS公式 B: 隐性差分法 C: 二叉树模型 D: 蒙特卡罗模拟 为了给美式期权定价，哪种方法最不简便？ A: 二叉树 B: 三叉树 C: 蒙特卡罗模拟 D: 有限差分 常见的期权定价模型有()等。 A: Black-Scholes期权定价方法 B: 二叉树期权定价方法 C: 蒙特卡罗定价方法 D: 鞅定价方法 在中国，计算希腊字母时，Black期权定价公式比BSM期权定价公式更适用。 蒙特卡罗模拟定价法的主要缺点是 A: 缺乏理论基础 B: 难以为多标的期权定价 C: 较为耗费时间 D: 较难为路径依赖期权定价
