BSM和Black期权定价模型的假设最大的区别在于：
A: 波动率是否常数
B: 利率是否常数
C: 标的资产或期货价格是否遵循几何布朗运动
D: 是否需要“现货可以卖空”这个假设
A: 波动率是否常数
B: 利率是否常数
C: 标的资产或期货价格是否遵循几何布朗运动
D: 是否需要“现货可以卖空”这个假设
举一反三
- BSM期权定价模型的假设包括： A: 市场中没有套利机会 B: 波动率是常数 C: 可以买多和卖空任意数量的股票 D: 投资者是风险中性的。
- 布莱克-舒尔斯-莫顿期权定价模型的基本假设包括() A: 标的资产价格是连续变动的 B: 标的资产的价格波动率为常数 C: 市场无套利 D: 标的资产可以被自由买卖,无交易成本,允许卖空
- Black-scholes期权定价公式假设股票价格满足几何布朗运动，该模型在标的资产价格为负时也是可以使用的。
- 在BSM期权定价公式中，波动率是常数。
- 在BSM和Black期权定价公式都需要很多假设，下列哪种假设对定价结果的差异影响最大？ A: 不存在无风险套利机会 B: 允许卖空标的证券 C: 没有交易费用和税收 D: 证券交易是连续的，价格变动也是连续的