理财师小王经过仔细测算，给出以股票：EMI为标的的欧式看涨期权的定价公式： C0=S0×0.68-xe-rt×0.54 若某机构卖出这种期权N份，现在准备对冲风险，应该进行的操作是______，其中1份期权对应的股票交易数量为100股。
A: 购买68N股EMI股票
B: 卖空54N股EMI股票
C: 卖空68N股EMI股票
D: 购买54N股EMI股票
A: 购买68N股EMI股票
B: 卖空54N股EMI股票
C: 卖空68N股EMI股票
D: 购买54N股EMI股票
举一反三
- 以下期权组合属于做多宽跨式期权组合的是（）。 A: 买进9月份到期，执行价格为40元/股的A股票看涨期权，买入同样数量该股票9月份到期，执行价格为40元/股的看跌期权 B: 卖出9月份到期，执行价格为35元/股的A股票看跌期权，卖出同样数量该股票9月份到期，执行价格为40元/股的看涨期权 C: 卖出9月份到期，执行价格为40元/股的A股票看涨期权，卖出同样数量该股票9月份到期，执行价格为40元/股的看跌期权 D: 买进9月份到期，执行价格为35元/股的A股票看跌期权，买入同样数量该股票9月份到期，执行价格为40元/股的看涨期权
- 下列关于H股、N股、S股说法错误的是（）。 A: H股为在香港上市的股票 B: N股为在纽约上市的股票 C: S股为在上海上市的股票 D: S股为在新加坡上市的股票
- 某人购入一张A股票看涨期权，期权协议价格为48元/股，期限为3个月，期权费为2元/股，若三个月后A股票的市场价格为56元/股，则该看涨期权的收益为（ ）
- 股票以（）为分类标准，可分为A股，B股，C股，H股，N股和S股灯。
- 根据无收益资产的欧式看涨和看跌期权平价关系，当一国金融市场上存在卖空限制，但是允许期权交易时，下列哪种交易方式与卖空股票的盈亏状况相类似？（） A: 借钱买该股票的看跌期权，同时买入该股票的看涨期权 B: 借钱买该股票的看跌期权，同时卖出该股票的看涨期权 C: 借钱购买该股票的看涨期权，同时卖出该股票的看跌期权 D: 借钱购买该股票的看涨期权，同时卖入该股票的看跌期权