A: 投资风险资产的比例 = 50%
B: 最优投资组合的收益率 = 7.50%
C: 最优投资组合收益率的标准差 =7.50%
举一反三
- 某投资组合由一个风险资产和一个无风险资产组成。风险资产的预期收益率为13%,标准差为20%,无风险资产的收益率为5%,投资组合的标准差为7.5%。则投资组合的预期收益率是
- 市场组合的收益率为10%,标准差为20%,无风险资产的收益率为5%。最优投资组合中,投资无风险资产占总投资资产的比例为75%,求投资者的风险厌恶度。 A: 5 B: 4 C: 3 D: 1.67
- 假定市场上:(1)无风险资产的收益率为6%,(2)风险证券只有A、B两种,它们的预期收益率E(A)=10%、E(B)=20%、并求得用这两种风险资产构成最优风险资产组合时,投资A证券的比例为0.4,投资B证券的比例为0.6,最优风险资产组合的标准差为20%,投资者的风险厌恶系数为10。 A: 由A、B证券构成的风险资产组合的预期收益率为16%。 B: 最优配置线的夏普比率为0.5 C: 最优投资组合里,有25%的资金投资了无风险资产。
- 假定市场上:(1)无风险资产的收益率为6%,(2)风险证券只有A、B两种,它们的预期收益率分别为E(A)=10%、E(B)=20%,并求得用这两种风险资产构成最优风险资产组合时,投资A证券的比例为0.4,投资B证券的比例为0.6,最优风险资产组合的标准差为20%。投资者的风险厌恶系数为10。下面哪些阐述是正确的? A: 由A、B证券构成的风险资产组合的预期收益率为16%。 B: 最优配置线的夏普比率为0.5。 C: 最优投资组合里,有25%的资金投资了无风险资产。
- 假定市场上:(1)无风险资产的收益率为7%,(2)风险证券只有A、B两种,它们的预期收益率分别为E(A)=10%、E(B)=20%,并求得用这两种风险资产构成最优风险资产组合时,投资A证券的比例为0.3,投资B证券的比例为0.7,最优风险资产组合的标准差为20%。投资者的风险厌恶系数为10。下面哪些阐述是正确的? A: 由A、B证券构成的最优风险资产组合的预期收益率为10%。 B: 最优资本配置线的夏普比率为2。 C: 最优投资组合里,有75%的资金投资了无风险资产。 D: 最优资本配置线为:E(r)= 7% +0.5σ。
内容
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以下关于资产收益相关性说法正确的是() A: 资产收益之间的相关性影响投资组合的风险 B: 资产收益之间的相关性不影响投资组合的风险,也不影响投资组合的预期收益率 C: 资产收益之间的相关性既影响投资组合的风险,又影响投资组合的预期收益率 D: 资产收益之间的相关性影响投资组合的预期收益率
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从资本市场线上选择资产组合,下列哪些说法正确? A: 投资者选择能使他们的期望效用最大的投资组合 B: 风险厌恶程度高的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产,较少投资于风险资产的最优组合,且投资者选择能使他们的期望效用最大的投资组合 C: 风险厌恶程度低的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产,较少投资于风险资产的最优组合 D: 风险厌恶程度高的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产,较少投资于风险资产的最优组合
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某风险资产组合的预期收益率为18%,无风利率为5%。如果想用该风险资产组合和无风险资产构造一个预期收益率为12%的投资组合,那么投资于无风险资产的比率应为()。 A: 53.85% B: 63.85% C: 46.15 D: -46.15%
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张女士可在10%确定收益率的无风险资产和一项有25%的期望收益率及5%标准差的风险资产之间进行投资组合。如果这个投资组合的期望收益率为25%,那么这样的投资组合收益的标准差为 A: 2.50% B: 8% C: 5% D: 10%
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从资本市场线上选择资产组合,下列哪些说法正确? ( ) A: 风险厌恶程度低的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产,较少投资于风险资产的最优组合 B: 投资者选择能使他们的风险最小的投资组合 C: 风险厌恶程度高的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产,较少投资于风险资产的最优组合 D: 投资者选择能使他们的期望效用最大的投资组合