某投资组合为单一风险资产与单一无风险资产的投资组合。单一风险资产的预期收益率为10%，标准差为10%，单一无风险资产的收益率为5%。某投资者的风险厌恶系数为10，关于该投资者的最优投资组合，下面哪些项答案是正确的？PPT48
A: 投资风险资产的比例 = 50%
B: 最优投资组合的收益率 = 7.50%
C: 最优投资组合收益率的标准差 =7.50%
A: 投资风险资产的比例 = 50%
B: 最优投资组合的收益率 = 7.50%
C: 最优投资组合收益率的标准差 =7.50%
举一反三
- 某投资组合由一个风险资产和一个无风险资产组成。风险资产的预期收益率为13%，标准差为20%，无风险资产的收益率为5%，投资组合的标准差为7.5%。则投资组合的预期收益率是
- 市场组合的收益率为10%，标准差为20%，无风险资产的收益率为5%。最优投资组合中，投资无风险资产占总投资资产的比例为75%，求投资者的风险厌恶度。 A: 5 B: 4 C: 3 D: 1.67
- 假定市场上：（1）无风险资产的收益率为6%，（2）风险证券只有A、B两种，它们的预期收益率E(A)=10%、E(B)=20%、并求得用这两种风险资产构成最优风险资产组合时，投资A证券的比例为0.4，投资B证券的比例为0.6，最优风险资产组合的标准差为20%，投资者的风险厌恶系数为10。 A: 由A、B证券构成的风险资产组合的预期收益率为16%。 B: 最优配置线的夏普比率为0.5 C: 最优投资组合里，有25%的资金投资了无风险资产。
- 假定市场上：（1）无风险资产的收益率为6%，（2）风险证券只有A、B两种，它们的预期收益率分别为E(A)=10%、E(B)=20%，并求得用这两种风险资产构成最优风险资产组合时，投资A证券的比例为0.4，投资B证券的比例为0.6，最优风险资产组合的标准差为20%。投资者的风险厌恶系数为10。下面哪些阐述是正确的？ A: 由A、B证券构成的风险资产组合的预期收益率为16%。 B: 最优配置线的夏普比率为0.5。 C: 最优投资组合里，有25%的资金投资了无风险资产。
- 假定市场上：（1）无风险资产的收益率为7%，（2）风险证券只有A、B两种，它们的预期收益率分别为E(A)=10%、E(B)=20%，并求得用这两种风险资产构成最优风险资产组合时，投资A证券的比例为0.3，投资B证券的比例为0.7，最优风险资产组合的标准差为20%。投资者的风险厌恶系数为10。下面哪些阐述是正确的？ A: 由A、B证券构成的最优风险资产组合的预期收益率为10%。 B: 最优资本配置线的夏普比率为2。 C: 最优投资组合里，有75%的资金投资了无风险资产。 D: 最优资本配置线为：E(r)= 7% +0.5σ。