关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 公告：维护QQ群：833371870，欢迎加入！公告：维护QQ群：833371870，欢迎加入！公告：维护QQ群：833371870，欢迎加入！ 2022-07-28 在非抵补利率平价中，投资者是（）。 A: 风险中性 B: 风险厌恶 C: 风险偏好 在非抵补利率平价中，投资者是（）。A: 风险中性B: 风险厌恶C: 风险偏好 答案： 查看 举一反三 在非抵补利率平价中,投资者是() A: 风险中性 B: 风险厌恶 C: 风险偏好 D: 难以判断 非抵补利率平价隐含投资者风险规避假设。 对于抵补的利率平价来说，隐含的假设为投资者没有风险偏好。 无抛补利率平价对于投资者风险偏好的假设是()。 A: 风险规避 B: 风险中性 C: 风险爱好 D: 以上都不对 将抛补利率平价与非抛补利率平价模型结合起来，可以揭示出以下重要结论：远期汇率是未来即期汇率的无偏预测。该结论成立的前提条件是( )。 A: 投资者风险偏好者 B: 投资者风险中立者 C: 投资者风险厌恶者 D: 一价定律成立
