ARCH-LM检验使用的回归模型是：
举一反三
- ARCH-LM检验使用的回归模型是： 未知类型：{'options': ['', '', '', ''], 'type': 102}
- 【多选题】关于ARCH检验,说法正确的是() A. ARCH检验用于检验时间序列模型中的异方差性 B. ARCH检验适用的异方差类型是自回归条件异方差模型 C. Eviews软件可以直接进行ARCH检验 D. ARCH模型是金融时间序列分析中的一类重要模型
- ARCH模型的建模步骤包括（ ） A: 正态性检验。 B: 回归拟合 C: 残差自相关性检验 D: 异方差自相关性检验 E: ARCH模型定阶 F: 参数估计
- ARCH检验是对截面数据回归的异方差检验方法
- ARCH模型的是指自回归条件异方差模型。