根据马柯威茨投资组合有效集与投资者的无差异曲线得到的投资者最优组合的条件不包括（
举一反三
- 中国大学MOOC: 根据马柯威茨投资组合有效集与投资者的无差异曲线得到的投资者最优组合的条件不包括（ ）
- 面对同一个有效边界，如果投资者甲的偏好无差异曲线比投资者乙的偏好无差异曲线倾斜程度大，那么投资者甲的最优投资组合一定（）。 A: 不如投资者乙的最优投资组合好 B: 位于投资者乙的最优投资组合的右边 C: 比投资者乙的最优投资组合好 D: 位于投资者乙的最优投资组合的左边
- 在资本资产定价模型假设下，如果投资者甲的风险容忍度比投资者乙的风险容忍度低，那么在均值标准差平面上，（）。 A: 投资者甲的最优投资组合一定比投资者乙的最优投资组合好 B: 投资者甲的偏好无差异曲线比投资者乙的偏好无差异曲线的弯曲程度小 C: 投资者甲比投资者乙更偏爱有效边界上的位于市场组合右边的投资组合 D: 投资者甲的最优投资组合一定位于投资者乙的最优投资组合的左边
- 根据投资组合原理,投资者的最优投资组合是其效用最大化的投资组合,与投资者的主观行为密切相关。()
- 按照马柯维茨的理论，下列说法正确的有()。 A: 市场上的投资者都是理性的 B: 市场上的投资者偏好收益 C: 存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数 D: 无差异曲线与有效集的切点就是投资者的最优资产组合 E: 理性投资者可以获得自己所期望的最优资产组合