现有 A 和 B 两种证券形成投资组合,A 的标准差是 14%,B 的标准差是 10%,A 的投资比例为 60%,B 的投资比例为 40%,如果两种证券之间的相关系数为−1,该组合的标准差是4.4%。 ( )
举一反三
- 现有 A和 B 两种证券形成投资组合,A的标准差是 12%,B 的标准差是 8%,在等比例投资情况下,如果两种证券之间的相关系数为 1,该组合的标准差是 10%。 ( )
- 现有一投资组合A和B，基标准差分别为12%、8%，在等比例投资情况下，如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10%. 如果两种证券的相关系数为-1，则该组合的标准差为2%。
- 构成资产组合的证券A和证券B，其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10%；如果两种证券的相关系数为-1，则该组合的标准差为2%。
- 如果A、B两种证券的相关系数等于1，A的标准差为18％，B的标准差为10％，在等比例投资的情况下，该证券组合的标准差等于 ( )
- 计算分析题：假设A证券的期望报酬率为10%，标准差是12%，B证券的期望报酬率为18%，标准差是20%，A、B的投资比例分别为60%和40%。要求：（1）计算投资组合的期望报酬率；（2）假设投资组合报酬率的标准差为15%，计算A、B的相关系数；（3）假设证券A、B报酬率的相关系数为0.6，投资组合报酬率与整个股票市场报酬率的相关系数为0.8，整个市场报酬率的标准差为10%，计算投资组合的β系数。