在资产组合理论中，我们使用标准差代表风险
举一反三
- 中国大学MOOC:两个风险资产进行组合，可形成各种不同的收益和标准差，从而形成各种投资组合。在均值-标准差平面中，最靠近左边的D点代表所有投资组合中风险最小的组合，称为最大方差投资组合。
- 在包含无风险资产的两项资产组合中,投资于风险资产组合的比例越大,组合的标准差怎样变化(<br/>) A: 不变 B: 越小 C: 越大 D: 和另一项资产标准差同步
- 两项风险资产组合,投资组合的期望报酬率为各项资产收益的加权平均。投资组合的标准差为两项风险资产标准差的加权平均。(<br/>)
- 资产组合的标准差总是等于资产组合中资产的标准差的加权平均值。
- 当一个资产组合只包括一项风险资产和一项无风险资产时，增加资产组合中风险资产的比例将_____。 A: 增加资产组合的标准差 B: 不改变风险回报率 C: 其余选项均不准确 D: 增加资产组合的预期收益