假设市场完美无摩擦，标的资产价格为35美元，远期价格为38美元，期限为一年。年无风险利率为5%（单利），则套利利润为（ ）。
A: +0.725美元
B: -0.725美元
C: +1.25美元
D: -1.25美元
A: +0.725美元
B: -0.725美元
C: +1.25美元
D: -1.25美元
举一反三
- 中国大学MOOC: 假设市场完美无摩擦，标的资产价格为35.5美元，远期价格为38美元，期限为一年。年无风险利率为5%，则套利利润为（ ）
- 无股息股票欧式看涨期权的期限为6个月，执行价为75美元，股票当前价格为80美元，无风险连续复利为10%/年，则该看涨期权价格的下限是（） A: 5.45美元 B: 71.34美元 C: 8.66美元 D: 5美元
- 中国大学MOOC: 考虑一份远期合约，期限为90天（每年360天惯例），现在标的资产价格为500美元。假设无风险利率为6%。该远期合约的无套利价格为（）_
- 已知某期货标的资产价格为100美元，5年到期的以连续复利计算的无风险利率为10%，则该期货的价格应该是( )。 A: 89美元 B: 96美元 C: 165美元 D: 187美元
- 假设目前黄金现货价格为每盎司400美元，90天远期价格为450美元，90天银行贷款利率为年利8%，套利者应如何套利？