下列模型中，可用于平稳时间序列的拟合的是（）。
A: 线性随机模型
B: ARMA模型
C: 混合自回归模型
D: 趋势模型
A: 线性随机模型
B: ARMA模型
C: 混合自回归模型
D: 趋势模型
举一反三
- 如果时间序列中只含有随机波动成分，适合的预测方法是（ ） A: 移动平均法 B: 线性趋势模型 C: 非线性趋势模型 D: 自回归模型
- 最适用于没有明显趋势的、比较平稳的时间序列的模型是() A: 布朗线性指数模型 B: 三次指数平滑 C: 简单移动平均模型 D: 加权移动平均模型 E: 回归趋势模型
- (单选题)（ ）是指仅用它的过去值及随机扰动项所建立起来的模型。 A: 时间序列自回归模型 B: 误差修正模型 C: 一元线性回归模型 D: 多元线性回归模型
- 关于ARMA(p,q)模型说法正确的是() A: AR(p)模型不是ARMA模型 B: MA(q)不是ARMA(p,q)模型 C: ARMA(p,q)模型主要用来对非平稳时间序列建模 D: ARMA(p,q)模型主要用来对平稳时间序列建模
- 下面哪种不是平稳时间序列常见的模型 A: AR模型 B: MA模型 C: ARMA模型 D: ARIMA模型