根据上一题的计算结果，如果某投资者的风险厌恶系数A值为4，则根据均值-方差效用函数U=E(R)-0.005Aσ2，可算得该投资者的最优组合中，投资者的投融资决策是______。
A: 将资金22.79%投入无风险资产
B: 借入22.79%的资金投资于无风险资产
C: 借入22.79%，的资金和本金一起投入风险资产
D: 不做无风险资产投融资
A: 将资金22.79%投入无风险资产
B: 借入22.79%的资金投资于无风险资产
C: 借入22.79%，的资金和本金一起投入风险资产
D: 不做无风险资产投融资
举一反三
- 从资本市场线上选择资产组合，下列哪些说法正确? A: 投资者选择能使他们的期望效用最大的投资组合 B: 风险厌恶程度高的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合，且投资者选择能使他们的期望效用最大的投资组合 C: 风险厌恶程度低的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合 D: 风险厌恶程度高的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合
- 从资本市场线上选择资产组合，下列哪些说法正确？（ ） A: 风险厌恶程度低的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合 B: 所有说法都不对 C: 投资者选择能使他们的期望效用最大的投资组合 D: 风险厌恶程度高的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合
- 从资本市场线上选择资产组合，下列哪些说法正确？ （ ） A: 风险厌恶程度低的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合 B: 投资者选择能使他们的风险最小的投资组合 C: 风险厌恶程度高的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合 D: 投资者选择能使他们的期望效用最大的投资组合
- 一位投资者希望构造一个资产组合，并且资产组合的位置在资本*市场线上最优风险资产组合和无风险资产之间，那么他将（） A: 只投资风险资产 B: 只投资无风险资产 C: 以无风险利率贷出部分资金，剩余资金投入最优风险资产组合 D: 以无风险利率借入部分资金，所有资金投入最优风险资产组合
- 有关分离定理的说法正确的是( ) A: 投资者对风险收益的偏好状况与该投资者风险资产组合的最优构成是有关的 B: 厌恶风险程度较轻的投资者的最优投资组合点位于最优风险组合的右侧,表明他将借入资金投资该组合 C: 因最优投资组合点位置的不同,因此他们的风险资产组合中各种风险资产构成比例自然也不同 D: 厌恶风险程度较高的投资者的最优投资组合点位于最优风险组合的左侧,表明他将资金投资于无风险资产