最小方差套期保值比率是使得整个套期保值组合收益的波动最小化的套期保值比率。
对
举一反三
- 中国大学MOOC: 最小方差套期保值比率是使得整个套期保值组合收益的波动最小化的套期保值比率。
- 对于交叉套期保值，最优套期保值比率可使得整个套期保值组合波动率最小。
- 中国大学MOOC: 对于交叉套期保值，最优套期保值比率可使得整个套期保值组合波动率最小。_
- 什么情况下最小方差套期保值组合根本就没有套期保值效果？（） A: 其余说法均不正确。 B: 当期货合约资产与风险暴露资产完全不相关时，最小方差套期保值组合根本没有套期保值效果。 C: 当期货合约资产与风险暴露资产完全相关时，最小方差套期保值组合根本没有套期保值效果。 D: 当期货合约资产与风险暴露资产部分相关时，最小方差套期保值组合根本没有套期保值效果。
- 在什么情况下最小方差套期保值组合根本就没有套期保值效果呢？
内容
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以下关于最小方差套期保值比率的估计的说法正确的有
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最优套期保值比率是指能够最有效、最大程度地消除保值对象价格变动风险的套期保值比率。
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现实生活中大多数套期保值都是（ ）。 A: 间接套期保值 B: 交叉套期保值 C: 复合套期保值 D: 直接套期保值
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套期保值按照套期关系不同可以分为（） A: 公允价值套期保值 B: 现金流量套期保值 C: 境外经营净投资套期保值 D: 重置价值套期保值 E: 投资收益套期保值
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中国大学MOOC: 最优套期保值比率是指能够最有效、最大程度地消除保值对象价格变动风险的套期保值比率。