看跌期权的牛市差价组合期初现金流为正，但期末回报小于看涨期权的牛市差价组合。
举一反三
- 试证明用看涨期权构造的牛市差价组合期初现金流为负，用看跌期权构造的牛市差价组合期初现金流为正，但前者的最终收益大于后者。
- 用看涨期权构造的牛市差价组合期初的现金流为正。（ ）
- 用看涨期权构造的牛市差价组合期初的现金流为正。 A: 正确 B: 错误
- 利用看跌-看涨平价关系式，说明由看涨期权生成的牛市差价最初投资与由看跌期权生成的牛市差价最初投资之间的关系。
- 以下表述正确的是（ ）。 A: 蝶式策略属于一种差期策略。 B: 牛市差价组合可以由一份看跌期权多头和一份同一期限较高行权价格的看跌期权空头组成。 C: 牛市差价组合可以由一份看涨期权多头和一份同一期限较高行权价格的看涨期权空头组成。 D: 差价组合是由相同期限、不同行权价格的两个或多个异种期权头寸组合的。