牛市看涨期权价差交易和牛市看跌期权价差交易盈亏图几乎完全相同，但它们毕竟是两种不同的期权交易策略，以下表述正确的是（ ）。
A: 投资者在建立牛市看涨期权价差部位时将发生期权费净支出。
B: 投资者在建立牛市看跌期权价差部位时将发生期权费净支出。
C: 投资者在建立牛市看跌期权价差部位时最小收益为两份期权的期权费之差。
D: 投资者在建立牛市看涨期权价差部位时最大亏损为两份期权的期权费之差。
A: 投资者在建立牛市看涨期权价差部位时将发生期权费净支出。
B: 投资者在建立牛市看跌期权价差部位时将发生期权费净支出。
C: 投资者在建立牛市看跌期权价差部位时最小收益为两份期权的期权费之差。
D: 投资者在建立牛市看涨期权价差部位时最大亏损为两份期权的期权费之差。
A
举一反三
- 牛市看涨期权价差交易和牛市看跌期权价差交易盈亏图几乎完全相同，但它们毕竟是两种不同的期权交易策略，以下表述正确的是（）。 A: 投资者在建立牛市看涨期权价差部位时将发生期权费净支出 B: 投资者在建立牛市看跌期权价差部位时将发生期权费净支出 C: 投资者在建立牛市看跌期权价差部位时最大收益为两份期权的期权费之差 D: 投资者在建立牛市看涨期权价差部位时最大亏损为两份期权的期权费之差
- 如果预期标的资产价格会上升到某一个区间，应选择_______。 A: 看涨期权构造的牛市价差 B: 看跌期权构造的牛市价差 C: 看涨期权构造的熊市价差 D: 看跌期权构造的熊市价差
- 牛市价差必须用看涨期权构造
- 下列期权交易策略中，不属于风险有限、收益也有限的策略的是（）。 A: 看涨期权构成的牛市价差策略（BullSpreaD） B: 看涨期权构成的熊市价差策略（BearSpreaD） C: 看涨期权构成的蝶式价差策略（ButterflySpreaD） D: 看涨期权构成的比率价差策略（CallRatioSprea E: ）
- 下列期权交易策略中，不属于风险有限、收益也有限的策略的是（）。 A: A看涨期权构成的牛市价差策略（Bull SpreaD） B: B看涨期权构成的熊市价差策略（Bear SpreaD） C: C看涨期权构成的蝶式价差策略（Butterfly SpreaD） D: D看涨期权构成的比率价差策略（CallRatio SpreaD.）
内容
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如何利用看跌期权构筑牛市价差策略和熊市策略？
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买入一份某执行价格的看涨期权，同时卖出一份执行价格更高的看涨期权的交易策略是（ ）。 A: 牛市价差交易策略 B: 熊市价差交易策略 C: 异价跨式期权交易策略 D: 跨式期权交易策略
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同时购入执行价不同、到期日相同、份额相同的看涨期权和看跌期权，该组合策略为（ ） A: 牛市价差策略 B: 宽跨式价差策略 C: 跨式价差策略 D: 条式价差策略
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同时卖出一份看涨期权和一份看跌期权,这两份合约具有相同的到期日、协定价格和标的物,期权卖出者() A: 最大亏损为两份期权费之和 B: 最大盈利为两份期权费之和 C: 最大亏损为两份期权费之差 D: 最大盈利为两份期权费之差
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某人如果同时买入一份看涨期权和一份看跌期权，这两份合约具有相同的到期日、协定价格和标的物，在投资者（）。 A: 最大亏损为两份期权费之和 B: 最大盈利为两份期权费之和 C: 最大亏损为两份期权费之差 D: 最大盈利为两份期权费之差