假设投资者A手中持有某种现货资产价格为3000000元。拟运用某种资产与该资产相似的期货合约进行3个月期的套期保值。如果该现货资产收益率的季度标准差为0.32,该期货收益率的季度标准差为0.78,两个收益率的相关系数为0.27,每份期货合约的规模为200000元。问：3个月期货合约的最小方差套期保值比率是多少？
A: 1.42
B: 1.67
C: 1.92
D: 2.13
A: 1.42
B: 1.67
C: 1.92
D: 2.13
举一反三
- 假设投资者投资某种现货资产价值100000元，目前现货价格为100元。拟选用标的资产为该资产的期货合约进行3个月期的套期保值。如果该现货资产价格的季度变化的标准差为0.6元，该期货价格季度变化的标准差为0.8元，二者价格变化之间的相关系数为0.9，每份期货合约规模为10000元，期货价格为80元。问三个月期货合约的最小方差套期保值比率是多少?该如何进行套期保值?
- 最小方差套期保值比率为0.6，现货价值为100万元，现货价格为100元，一份期货合约规模为10万元，期货价格为50，在套期保值过程中应持有期货合约（）份。
- 最小方差套期保值比率为0.6，现货价值为100万元，现货价格为100元，一份期货合约规模为10万元，期货价格为50，在套期保值过程中应持有期货合约（）份。
- 最小方差套期保值比率为0.6，现货价值为100万元，现货价格为100元，一份期货合约规模为10万元，期货价格为50，在套期保值过程中应持有期货合约份数为3份
- 最小方差套期保值比率为0.6，现货价值为100万元，现货价格为100元，一份期货合约规模为10万元，期货价格为50，在套期保值过程中应持有期货合约份数为3份（ ）