下列关于；期权定价方法的表述中，不正确的是（）。
A: 单期二叉树模型假设未来股票的价格将是两种可能值中的一个
B: 在二叉树模型下，不同的期数划分，可以得到不同的结果
C: 在二叉树模型下，期数的划分不影响期权估价的结果
D: 在二叉树模型下，划分的期数越多，期权估价的结果与BS模型越接近
A: 单期二叉树模型假设未来股票的价格将是两种可能值中的一个
B: 在二叉树模型下，不同的期数划分，可以得到不同的结果
C: 在二叉树模型下，期数的划分不影响期权估价的结果
D: 在二叉树模型下，划分的期数越多，期权估价的结果与BS模型越接近
举一反三
- 下列关于二叉树模型的说法中，错误的是（）。 A: 二叉树方法得到的是近似值 B: 不同的期数划分，可以得到不同的近似值 C: 期数越多，计算结果与布莱克一斯科尔斯定价模型的计算结果的差额越大 D: 如果继续增加分割的期数，就可以使期权价值更接近实际
- 外存二叉查找树不易更新的问题可以通过将二叉树转化为多叉树解决
- 下列关于二叉树期权定价模型的表述中，错误的是（）。 A: 二叉树模型是一种近似的方法 B: 将到期时间划分为不同的期数，所得出的结果是不同的 C: 期数越多，计算结果与布莱克一斯科尔斯定价模型的计算结果越接近 D: 假设前提之一是不允许卖空标的资产
- 二叉树定价法与BS期权定价模型的假设存在很大区别，因此定价结果也自然不同。
- 下列关于二叉树模型的表述中，错误的是（ ）。 A: 将到期时间划分为不同的期数，所得出的结果是不相同的 B: 期数越多，计算结果与布莱克—斯科尔斯定价模型的计算结果越接近 C: 二叉树模型是一种近似的方法 D: 二叉树模型和布莱克—斯科尔斯定价模型二者之间不存在内在的联系