可以用来识别波动率是否存在非对称性的模型是：
A: ARCH
B: GARCH
C: ARCH-M
D: TGARCH
A: ARCH
B: GARCH
C: ARCH-M
D: TGARCH
D
举一反三
- 相比ARCH模型，GARCH模型的优势在于()? 可以用低阶的GARCH模型来代表低阶的ARCH模型|可以用高阶的GARCH模型来代表高阶的ARCH模型|可以用高阶的GARCH模型来代表低阶的ARCH模型|可以用低阶的GARCH模型来代表高阶的ARCH模型
- 以下哪些模型可以用来解释波动率聚类特点（） A: 随机游走模型 B: ARCH模型 C: GARCH模型 D: ARMA模型
- 下列关于基本GARCH模型说法不正确的是（）。 A: ARCH模型假定波动率不随时间变化 B: 非负线性约束条件（ARCH/GARCH模型中所有估计参数必须非负）在估计ARCH/GARCH模型的参数的时候被违背 C: ARCH/GARCH模型都无法解释金融资产收益率中的杠杆效应 D: ARCH/GARCH模型没有在当期的条件异方差与条件均值之间建立联系
- ARCH是GARCH模型的一个特例。 （ ）
- 相比ARCH模型，GARCH模型的优势在于()
内容
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GARCH类模型根据上证指数的收益率（SZ）数据，利用Eviews软件进行ARCH效应检验，并构建TGARCH模型，相应结果如下：[img=677x119]17e44c2e2ed71a5.png[/img][img=859x332]17e44c2e3b1cf6e.png[/img]问：（1）分析时间序列{SZ}是否存在ARCH效应。（2）根据估计结果表述TGARCH模型，分析好消息和坏消息的冲击影响大小。
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TARCH与ARCH模型相比，优点是： A: 参数个数少 B: 对参数没有非负的要求 C: 可以检验波动是否存在非对称性 D: 可以检验是否存在风险溢价
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GARCH模型可以转化为无穷阶的ARCH模型。（ ） A: 正确 B: 错误
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GARCH模型可以有效拟合长阶的ARCH模型。 A: 正确 B: 错误
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中国大学MOOC: GARCH模型可以有效拟合长阶的ARCH模型。