利率互换多头支付（），收到（）
举一反三
- 利率下限多头+互换多头等于（）。 A: 利率上限多头 B: 利率下限空头 C: 利率双限空头 D: 利率区间空头
- 以下关于利率互换表述错误的是 A: 利率互换可以用于规避利率变动的风险 B: 收到固定利率、支付浮动利率的一方，为空头 C: 为了对冲利率上涨的风险，可以签署收到固定利率（利息）、支付浮动利率（利息）的利率互换 D: 利率互换中，通常只交换利息，不交换本金
- 利率互换多头拆解为债券组合时，可以分解为（）
- 在做市商制度下，互换报价中的买价就是做市商在互换中支付浮动利率时要求收到的固定利率。
- 投资者A签署了货币互换协议，约定收到美元利率6%，支付日元利率5%，本金为100万美元和11000万日元，每年交换一次利息，还有2年到期。这意味着 A: 到期前每次互换时，A收到6万美元利息，支付550万日元利息 B: 到期前每次互换时，A收到550万日元利息，支付6万美元利息 C: 最后一次互换，A收到6万美元利息和100万美元本金，支付550万日元利息和11000万日元本金 D: 最后一次互换，A收到11550万日元，支付106万美元 E: 美元升值对A有利