一个看涨期权的Delta值为0.7意味着什么？若每个期权的Delta值均为0.7，如何使一个1000个看涨期权的空头变成Delta中性？
举一反三
- 某投资者卖出1000份看涨期权，已知该看涨期权的delta值为0.7,则下列哪种做法可以达到 delta中性。 A: 买入700份看跌期权 B: 卖出700份看跌期权 C: 买入700份股票 D: 卖出700份股票
- 已知看涨期权的Delta为0.7。如果使得1000份该期权空头成为Delta中性,则需要( )标的资产。 A: 卖出700份 B: 买入700份 C: 卖出1000份 D: 买入1000份
- 假设某看涨期权的Delta为0.8，当前股票价格为10元，看涨期权的价格为2元。 关于Delta值，下列说法不正确的是（）。 A: 期权未到期前，实值期权的Delta>平值期权的Delta>虚值期权的Delta B: 期权距到期日的时间越近，实值、平值、虚值三种期权的Delta值差距越大 C: Delta对套期保值者来说很重要，但对投机者来说无关紧要 D: Delta的取值可以是负值
- 深度实值看涨期权的Delta接近于1
- 如果期货看涨期权的delta为0.4，意味着( )。