期权定价理论B-S模型的基本假设条件不包括（ ）
A: 市场存在套利机会
B: 市场不存在套利机会
C: 市场无摩擦
D: 无风险利率是常数
A: 市场存在套利机会
B: 市场不存在套利机会
C: 市场无摩擦
D: 无风险利率是常数
举一反三
- 期权定价模型的基本假设有（ ） A: 市场不存在套利机会 B: 市场无摩擦 C: 无风险利率是常数 D: 市场是理性的
- 套利定价理论认为，如果市场上不存在套利组合，那么市场就不存在套利机会。（）
- 套利定价理论的基本假设有（ ） A: 市场是不完全竞争的 B: 市场是无摩擦且有效的 C: 投资者风险厌恶 D: 市场上存在套利机会 E: 投资者具有相同预期
- 套利定价理论的基本假设有（ ） A: 市场是不完全竞争的 B: 市场是无摩擦且有效的 C: 投资者风险厌恶 D: 市场上存在套利机会 E: 投资者具有相同预期
- 下列关于B-S模型建立的假设基础表述错误的是（）。 A: 股票价格是一个随机变量服从对数正态分布 B: 在期权有效期内，无风险利率是恒定的 C: 市场无摩擦，即不存在税收和交易成本，所有证券完全可分割 D: 存在无风险套利机会