银行买进一个6月到期的上海A股股价指数期权，衡量期权到期期限缩短，对上海A股股价指数期权价值影响的敏感度指针是：（）。
A: ADelta
B: BGamma
C: CTheta
D: DVega
A: ADelta
B: BGamma
C: CTheta
D: DVega
C
举一反三
- 银行买进一个6月到期的上海A股股价指数期权，衡量期权到期期限缩短，对上海A股股价指数期权价值影响的敏感度指针是：（）。 A: Delta B: Gamma C: Theta D: Vega
- 银行买进一个6月到期的上海A股股价指数期权，衡量上海A股股价指数的变化，对期权价值影响的敏感度指针是：（）。 A: Delta B: Gamma C: Theta D: Vega
- 以下期权组合属于做多宽跨式期权组合的是（）。 A: 买进9月份到期，执行价格为40元/股的A股票看涨期权，买入同样数量该股票9月份到期，执行价格为40元/股的看跌期权 B: 卖出9月份到期，执行价格为35元/股的A股票看跌期权，卖出同样数量该股票9月份到期，执行价格为40元/股的看涨期权 C: 卖出9月份到期，执行价格为40元/股的A股票看涨期权，卖出同样数量该股票9月份到期，执行价格为40元/股的看跌期权 D: 买进9月份到期，执行价格为35元/股的A股票看跌期权，买入同样数量该股票9月份到期，执行价格为40元/股的看涨期权
- 关于到期期限对欧式期权和美式期权的影响，下列表述正确的是______。 A: 完全相同 B: 无论欧式期权还是美式期权，其到期期限对于看涨期权是正向影响，看跌期权是负向影响 C: 无论欧式期权还是美式期权，其到期期限对于看涨期权是负向影响，看跌期权是正向影响 D: 到期期限对于欧式期权的影响不确定，对于美式期权是正向影响
- 甲股票市价120元/股，执行价格110元，在其他条件不变的情况下，下列关于甲股票的美式看跌期权内在价值的说法中，正确的是（ ）。 A: 甲股票价格下跌5元，期权内在价值增加5元 B: 期权到期期限越长，期权的内在价值越大 C: 股价波动率越大，期权的内在价值越大 D: 该期权的内在价值为0
内容
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下列股价指数中，属于国际股价指数的有（）。 A: 道˙琼斯股价平均数 B: 斯坦德˙股价综合指数 C: 摩根˙斯坦利资本国际咨询研究所指数 D: 《金融时报》股价登记世界指数
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描述期权权利金对到期时间敏感度的希腊字母是（）。 A: AGamma B: BTheta C: CRho D: DVega
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股价指数现货期权是指以 作为标的物的期权交易,而股价指数期货期权是指以 作 为标的物的期权
- 3
某股票看涨期权的行权价格50美元/股，期权费4美元/股，期限均为6个月，欧式期权。到期时，股票价格为60美元，问：看涨期权的多头收益是多少？ A: 10美元 B: 6美元 C: -4美元 D: ．-10美元
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世界上最早、最享盛誉和最有影响的股价指数是（ ）。 A: 日经225股价指数 B: 金融时报证券交易所指数 C: NASDAQ指数 D: 道·琼斯工业股价平均数