假设某delta中性的投资组合gamma为-100，当资产价格在极短的时间内变动3，该投资组合的价值将（ ）。
A: 减少450
B: 增加450
C: 减少300
D: 增加300
A: 减少450
B: 增加450
C: 减少300
D: 增加300
举一反三
- 假设某delta中性的投资组合gamma为-100，当资产价格在极短的时间内变动3，该投资组合的价值将
- 一个delta中性的交易组合的gamma及vega分别为50以及25，当标的资产的价格下跌3美元以及波动率增加4%时，交易组合的价值怎么变化？ A: 增加325美元 B: 减少325美元 C: 增加550美元 D: 减少550美元
- Gamma为正的Delta中性投资组合的持有者，喜欢标的资产大幅波动。
- Gamma为负的Delta中性投资组合的持有者，喜欢标的资产大幅波动。
- 当一个投资组合的delta值为（ ）时，我们称之为delta中性。此时，该投资组合的价值不受资产小幅价格波动影响。 A: -1 B: 0 C: 1 D: 0.5