波动率期限结构向上倾斜意味着长期隐含波动率高于短期隐含波动率
对
举一反三
内容
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行权价越高，期权隐含波动率越低。
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资产的价格波动率CT经常采用（）来估计。 A: 历史数据 B: 隐含波动率 C: 无风险收益率 D: 资产收益率
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波动率微笑是指不同（）的期权，其隐含波动率也不同。 A: 到期日 B: 标的 C: 行权价 D: 权利金
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交易员使用个股期权和Black-Scholes公式计算期权隐含波动率，由于每只股票有多个期权在交易，因此每只股票有多个不同的期权隐含波动率
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如果到期期限缩短，看跌期权价格上升，那么看跌期权的隐含波动率如何变化？