以下关于β值的说法，正确的是（）。
A: β值衡量的是证券的全部风险
B: β值衡量的只是证券的系统风险
C: β值衡量的风险与标准差所衡量的风险是一致的
D: β值用于衡量一种证券的收益对市场平均收益敏感性的程度
A: β值衡量的是证券的全部风险
B: β值衡量的只是证券的系统风险
C: β值衡量的风险与标准差所衡量的风险是一致的
D: β值用于衡量一种证券的收益对市场平均收益敏感性的程度
举一反三
- 标准差和β值都是用来衡量风险的，它们的区别是（）。 A: β值只衡量系统风险，而标准差衡量整体风险 B: β值只衡量非系统风险，而标准差衡量整体风险 C: β值既衡量系统风险，又衡量非系统风险，而标准差只衡量系统风险 D: β值衡量整体风险，而标准差只衡量非系统风险
- 下列有关β值的说法不正确的是（）。 A: β值衡量的是非系统风险 B: 证券组合相对于其自身的值为0 C: β值越大的证券，预期收益也越大 D: 无风险证券的值为1
- 是反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性，是衡量证券承担系统风险水平的指数
- 对单一证券的风险的衡量就是对证券预期收益变动的可能性与变动幅度的衡量，只有当证券的收益出现负的变动时才能被称为风险。
- 风险的衡量指标不包括（）。 A: 标准差 B: 贝塔值 C: 阿尔法值 D: 决定系数