自回归模型AR(p)，如果特征方程的所有根的绝对值都大于1，则该随机过程的是平稳的。
举一反三
- 自回归模型AR(p)，如果特征方程的所有根的绝对值都大于1，则该随机过程的是平稳的。 A: 正确 B: 错误
- 自回归模型AR（p）平稳的条件是系数多项式方程的根全部在单位圆之外
- 一阶自回归过程AR(1)在下列哪种条件下是一个平稳过程？ A: 自回归系数的绝对值小于1 B: 自回归系数的绝对值大于1 C: 自回归系数的绝对值等于1 D: 自回归系数的绝对值不等于1
- AR(p)模型平稳的一个必要非充分条件是所有自回归系数之和大于1。
- AR(p)模型平稳的判别方法是 A: AR(p)模型的特征根都在单位圆内 B: AR(p)模型的特征根都在单位圆外 C: AR(p)模型的特征根都是实数 D: AR(p)模型的特征根存在负虚部