一个ARMA过程的平稳性取决于其自回归部分。( )
举一反三
- 在一个ARMA过程中， A: ARMA过程的平稳性取决于其AR部分 B: ARMA过程中的MA过程通常不平稳 C: 即使ARMA过程是平稳的，其中AR部分仍有可能不平稳 D: 即使ARMA过程是不平稳的，其中AR部分仍有可能是平稳的
- ARMA过程的平稳性取决于它的移动平均部分。（）
- ARMA模型的平稳性由下列哪一部分的平稳性决定 A: 残差 B: 移动平均 C: 自回归 D: 自回归和移动平均
- ARMA(p,q)过程的平稳性只依赖其移动平均部分。
- 关于ARMA（p,q）过程的平稳性与可逆性，说法不正确的是（） A: 对于ARMA过程的平稳性要求，就完全表现在对MA部分的要求上。 B: 如果其中一个或多个根落于单位圆上，则此时的ARMA(p,q)过程称为自回归单整移动平均过程。 C: 从MA过程的特性知道，MA过程在任何条件下都是平稳过程。 D: ARMA（p,q）过程的可逆条件是与纯MA（q）过程的可逆条件完全相同。