HAR异质自回归模型结合以实现波动率(realized volatility)建模，可以复制那些特征
A: 波动率的长记忆性
B: 资产价格过程中的杠杆效应
C: 收益率跳跃
D: 波动率跳跃
A: 波动率的长记忆性
B: 资产价格过程中的杠杆效应
C: 收益率跳跃
D: 波动率跳跃
举一反三
- 中国大学MOOC: HAR异质自回归模型结合以实现波动率(realized volatility)建模，可以复制那些特征（ ）
- 积分波动率是对波动率的一种自然测度，当划分的时间区间足够小时，且资产价格不存在跳跃的情况下的已实现波动(realized volatility)会依概率收敛到积分波动率 A: 正确 B: 错误
- 中国大学MOOC: 积分波动率是对波动率的一种自然测度，当划分的时间区间足够小时，且资产价格不存在跳跃的情况下的已实现波动(realized volatility)会依概率收敛到积分波动率
- 在HAR-RV-CJ模型中，C是已实现波动率和跳跃部分的差称为连续样本路径波动率，当不存在跳跃时，已实现波动率和连续样本路径波动率时相等的 A: 正确 B: 错误
- 中国大学MOOC: 在HAR-RV-CJ模型中，C是已实现波动率和跳跃部分的差称为连续样本路径波动率，当不存在跳跃时，已实现波动率和连续样本路径波动率时相等的