AR(p)和MA(q)都是ARMA模型的特殊情况
A: 正确
B: 错误
A: 正确
B: 错误
举一反三
- AR(p)和MA(q)都是ARMA模型的特殊情况
- 关于ARMA(p,q)模型说法正确的是() A: AR(p)模型不是ARMA模型 B: MA(q)不是ARMA(p,q)模型 C: ARMA(p,q)模型主要用来对非平稳时间序列建模 D: ARMA(p,q)模型主要用来对平稳时间序列建模
- 关于ARMA模型的识别，下列说法正确的有 A: ARMA(p,q)模型的特点是ACF在p阶截尾，PACF在q阶截尾 B: ARMA(p,q)模型的特点是ACF和PACF都拖尾 C: AR(p)模型的特点是ACF拖尾，PACF在p阶截尾 D: AR(p)模型的特点是ACF在p阶截尾，PACF拖尾
- ARMA(p，q)模型的平稳性与MA(q)部分的平稳性一致。()
- ARMA模型的因果性，指的是ARMA模型能够表示成AR(∞) A: 正确 B: 错误