ARIMA(p,q)模型的平稳性只依赖于AR(P)部分的平稳性。
A: 正确
B: 错误
A: 正确
B: 错误
举一反三
- ARIMA(p,q)模型的平稳性只依赖于AR(P)部分的平稳性。
- ARMA(p,q)过程的平稳性只依赖其移动平均部分。
- ARMA(p，q)模型的平稳性与MA(q)部分的平稳性一致。()
- 关于ARIMA(p,d,q)模型的说法，正确的有 A: 当d=0时，模型为平稳时间序列模型。 B: 当p=0时，模型简化为IMA(d,q),为平稳时间序列模型。 C: 当q=0时，模型简化为ARI(p,d),为非平稳时间序列模型。 D: 当p=q=0，d=1时，模型为随机游走模型，为平稳序列模型。
- 对于平稳时间序列分析使用的ARMA模型，公式如下图，以下说法正确的是？[img=899x126]17e448b76007dd9.png[/img] A: 当q=0时，是AR(p)模型 B: 当p=0时，是MR(q)模型 C: ARIMA模型的实质就是差分运算与ARMA模型的组合 D: ARMA模型适用于非平稳性数据