ARMA（p,q）可逆的条件是移动平均特征多项式的根都在单位圆外
举一反三
- ARMA（[img=25x18]180364b803679ac.png[/img]）可逆的条件是移动平均特征多项式的根都在单位圆外。
- AR(p)模型平稳的判别条件是（ ）。 A: 它的p个特征根都在单位圆内 B: 它的p个特征根都在单位圆外 C: 它的自回归系数多项式的根都在单位圆内 D: 它的自回归系数多项式的根都在单位圆外
- 以下属于AR(p)模型的平稳条件的是（ ）。 A: AR(p)模型的单位根都在单位圆内 B: AR(p)模型的单位根都在单位圆外 C: AR(p)模型的自回归系数多项式的根都在单位圆内 D: AR(p)模型的自回归系数多项式的根都在单位圆外
- MA(q)模型可逆的判别方法是 A: MA(q)模型的特征根都在单位圆内 B: MA(q)模型的特征根都在单位圆外 C: MA(q)模型的特征根都是实数 D: MA(q)模型的特征根具有负虚部
- 关于ARMA（p,q）过程的平稳性与可逆性，说法不正确的是（） A: 对于ARMA过程的平稳性要求，就完全表现在对MA部分的要求上。 B: 如果其中一个或多个根落于单位圆上，则此时的ARMA(p,q)过程称为自回归单整移动平均过程。 C: 从MA过程的特性知道，MA过程在任何条件下都是平稳过程。 D: ARMA（p,q）过程的可逆条件是与纯MA（q）过程的可逆条件完全相同。