GARCH模型与ARCH模型比主要的优点是对系数没有非负的要求了。
举一反三
- GARCH模型与ARCH模型比主要的优点是对系数没有非负的要求了。 A: 正确 B: 错误
- 下列关于基本GARCH模型说法不正确的是（）。 A: ARCH模型假定波动率不随时间变化 B: 非负线性约束条件（ARCH/GARCH模型中所有估计参数必须非负）在估计ARCH/GARCH模型的参数的时候被违背 C: ARCH/GARCH模型都无法解释金融资产收益率中的杠杆效应 D: ARCH/GARCH模型没有在当期的条件异方差与条件均值之间建立联系
- GARCH(1,1)模型与ARCH(10)模型相比，优点是参数个数较少 A: 对 B: 错
- GARCH(1,1)模型与ARCH(10)模型相比，优点是参数个数较少
- 相比ARCH模型，GARCH模型的优势在于()? 可以用低阶的GARCH模型来代表低阶的ARCH模型|可以用高阶的GARCH模型来代表高阶的ARCH模型|可以用高阶的GARCH模型来代表低阶的ARCH模型|可以用低阶的GARCH模型来代表高阶的ARCH模型