中国大学MOOC:当经典线性回归模型去掉残差服从正态分布的假设时，仍然可以使用最小二乘法来估计未知参数，但是这时检验某个参数是否等于0的统计量不再服从t分布。
举一反三
- 多元线性回归模型满足五个基本假设,其最小二乘估计量服从( ) A: 正态分布 B: t分布 C: χ2分布 D: F分布
- 如果模型存在异方差性，仍然使用最小二乘法估计模型参数，则（ ） A: 最小二乘估计量（OLSE）仍然具有线性无偏性 B: OLSE 不再具有最小方差性 C: 回归参数t检验失效 D: 可采用加权最小二乘法消除异方差
- 中国大学MOOC: 在有限样本条件下，线性概率模型的残差分布服从正态分布。
- 满足基本假设条件下，一元线性回归模型的被解释变量及参数β0、β1的普通最小二乘估计量都服从正态分布。
- 一元线性回归模型的回归系数统计量,服从何种分布型态? A: 正态分布 B: 卡方分布 C: t分布 D: F分布