随机游走序列Xt=Xt-1+mt （其中： mt~iid.N(0,s2) ）的方差Var(Xt)是s2

2021-04-14

答案：

错

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对于非线性模型yt ^= b0 + b1 xt + b2 xt2，如何变化才能将其转化为线性模型 A: 令x t 2 = b1 xt + b2 xt2 B: 令x t 2 = xt 2 C: 令x t 2 = 1/xt 2 D: 以上都可行
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1. 若时间序列变量Xt是弱平稳的，则下列说法错误的是（）? Xt的方差为常数|Xt的期望为常数|Xt 与 Xt-j 的协方差，仅与 t;有关|Xt 的协方差可能为零，也可能不为零
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如果时间序列{xt}是二阶单整序列，则( )。 A: {△xt }是平稳序列 B: {△2xt }是平稳序列 C: {△3xt }是平稳序列 D: {xt }是非平稳序列
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总体方差（σ2）与样本方差（S2）的关系（n为样本数）为（）。 A: σ2＝（nS）2 B: σ2＝nS2 C: σ2＝S2／n D: σ2＝（S／n）2
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下列回归模型中可用D．W．统计量来检验的是()。(模型中的εt是具有零均值、常数方差，且不存在序列相关的随机变量) A: Yt=β0+β1Xt+μt，其中μt=ρμt-1+εt，Xt是非随机变量 B: Yt=β1Xt+μt，其中μt=ρμt-1+εt，Xt是非随机变量 C: Yt=β0+β1Xt+μt，其中μt=ρ1μt-1+ρ2μt-1+εt，Xt是非随机变量 D: Yt=β0+β1Xt+μt，其中μt=ρ1μt-1+εt，Xt是随机变量