当X,Y方差有限,Var(X+Y)=Cov(x)+Cov(Y)+2Var(X,Y)
举一反三
- 设(X, Y)为二维随机变量，已知Var(X)=3, Var(Y)=6, Cov(X,Y)=2，则Cov(X+Y, Y) = A: 8 B: 9 C: 10 D: 6
- 已知随机变量X, Y, Z的协方差Cov(X, Z)=2，Cov(Y, Z)=1，则 Cov(X+Y, 3Z)=
- 已知随机变量X与Y有相同的不为零的方差，则X与Y相关系数ρ=1的充要条件是 A: Cov(X+Y，X)=0． B: Cov(X+Y，Y)=0． C: Cov(X+Y，X-Y)=0． D: Cov(X-Y，X)=0．
- 设X，y是两个随机变量，则下列不正确的是（）。 A: cov（X，Y）=cov（Y，X） B: cov（X，X）=D（X） C: cov（X，Y）=E[（X-E（X））（Y-E（Y））] D: cov（X，Y）=E（XY）-E（X）E（Y）
- 若随机变量X,Y满足Var(X+Y)=Var(X)+Var(Y)，则X与Y相互独立.